Сравнение HESAY с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HESAY с ^NDX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между HESAY и ^NDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HESAY

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.28

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

HESAY:

0.66

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

HESAY:

1.08

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.41

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

HESAY:

1.02

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

HESAY:

8.57%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.40%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

HESAY:

-45.94%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

HESAY:

-12.54%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 23.55% против 15.24% соответственно.

HESAY

С начала года

9.68%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

15.41%

1 год

6.85%

5 лет

29.67%

10 лет

23.55%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-10.17%

1 год

4.97%

5 лет

15.67%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HESAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HESAY: 0.28

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

HESAY: 0.66

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

HESAY: 1.08

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

HESAY: 0.41

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

HESAY: 1.02

^NDX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HESAY

^NDX

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HESAY

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 14.95%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HESAY

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HESAY с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и ^NDX

HESAY

^NDX

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество