Сравнение HESAY с ^NDX

С начала года, HESAY показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 23.80% против 16.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.48%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.